Intelligenza di mercato
Lettura di supporto su come il feed di chiusura prioritario si è mosso rispetto al modello — da utilizzare dopo la scelta principale sopra.
Briefing di mercato
Il più grande swing implicito tardivo in questo feed è stato di circa 6.37 punti percentuali su Mladá Boleslav (1X2) tra PRE30 e PRE1.
Il modello supera ancora l'implicito di chiusura su Třinec (1X2) di circa 24.6 punti percentuali — il segnale di errata valutazione più chiaro riassunto in questa pagina.
Modello vs implicito di chiusura
| Mercato |
Modello % |
Chiusura impl. % |
Gap (pp) |
| Třinec (1X2) |
37.6 |
13.0 |
+24.6 |
| Pareggio (1X2) |
29.6 |
16.0 |
+13.6 |
| Mladá Boleslav (1X2) |
32.9 |
71.0 |
-38.1 |
Cosa significa
In parole semplici: il modello si avvicina a circa 37.6% su Třinec (1X2), mentre l'istantanea di chiusura implicava circa 13.0%. La differenza — circa 24.6 punti percentuali — è il maggiore divario modello-mercato evidenziato in questa pagina.
Definizioni rapide: “implicito di chiusura” è la probabilità per quell'esito implicata dalle quote finali catturate (dopo una semplice de-vig). “Gap (pp)” è la percentuale del modello meno quel valore implicito, in punti percentuali (pp).
Movimento della linea nella finestra di chiusura
Un singolo bookmaker prioritario per snapshot (non tutti i bookmaker). Percorso di cattura:
PRE30 → PRE1
· Book:
Pinnacle
Tag delle colonne tra parentesi: La chiusura utilizza il primo snapshot disponibile in PRE1→PRE5→PRE10→PRE30; L'apertura utilizza il primo disponibile in PRE30→PRE10→PRE5 che non sia lo stesso della chiusura.
| Mercato |
Apertura (PRE30) |
Chiusura (PRE1) |
Δ implicita (pp) |
| Třinec (1X2) |
5.2 |
6.89 |
-4.0 |
| Pareggio (1X2) |
4.83 |
5.59 |
-2.3 |
| Mladá Boleslav (1X2) |
1.37 |
1.26 |
+6.4 |