Intelligenza di mercato
Lettura di supporto su come il feed di chiusura prioritario si è mosso rispetto al modello — da utilizzare dopo la scelta principale sopra.
Briefing di mercato
Il più grande swing implicito tardivo in questo feed è stato di circa 2.2 punti percentuali su Malaysia (1X2) tra PRE30 e PRE1.
Il modello supera ancora l'implicito di chiusura su Laos (1X2) di circa 15.1 punti percentuali — il segnale di errata valutazione più chiaro riassunto in questa pagina.
Modello vs implicito di chiusura
| Mercato |
Modello % |
Chiusura impl. % |
Gap (pp) |
| Malaysia (1X2) |
57.1 |
84.5 |
-27.4 |
| Pareggio (1X2) |
23.8 |
11.5 |
+12.3 |
| Laos (1X2) |
19.1 |
4.0 |
+15.1 |
Cosa significa
In parole semplici: il modello si avvicina a circa 19.1% su Laos (1X2), mentre l'istantanea di chiusura implicava circa 4.0%. La differenza — circa 15.1 punti percentuali — è il maggiore divario modello-mercato evidenziato in questa pagina.
Definizioni rapide: “implicito di chiusura” è la probabilità per quell'esito implicata dalle quote finali catturate (dopo una semplice de-vig). “Gap (pp)” è la percentuale del modello meno quel valore implicito, in punti percentuali (pp).
Movimento della linea nella finestra di chiusura
Un singolo bookmaker prioritario per snapshot (non tutti i bookmaker). Percorso di cattura:
PRE30 → PRE1
· Book:
SBO
Tag delle colonne tra parentesi: La chiusura utilizza il primo snapshot disponibile in PRE1→PRE5→PRE10→PRE30; L'apertura utilizza il primo disponibile in PRE30→PRE10→PRE5 che non sia lo stesso della chiusura.
| Mercato |
Apertura (PRE30) |
Chiusura (PRE1) |
Δ implicita (pp) |
| Malaysia (1X2) |
1.02 |
1.05 |
-2.2 |
| Pareggio (1X2) |
9.06 |
7.72 |
+1.7 |
| Laos (1X2) |
25.0 |
22.12 |
+0.5 |